Сайт о банках: банки России, банки мира, банковское дело, инвестиции, фондовый рынок, новости
     Федеральная резервная система – негосударственная организация, выполняющая роль центробанка США (эмиссия доллара)
Разделы
  Календарь
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Показатели соответствия активов и пассивов по срокам и содержанию
Современная система России обязательных нормативов включает три экономических норматива, устанавливающих соотношение активных и пассивных операций с идентичными сроками:
  • суммы высоколиквидных активов банка и суммы обязательств по счетам до востребования (мгновенная ликвидность);
  • суммы ликвидных активов и суммы обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней (текущая ликвидность);
  • суммы выданных кредитов сроком погашения свыше одного года к капиталу и обязательствам со сроками свыше года (долгосрочная ликвидность).
Показатель мгновенной ликвидности, рассчитываемый как отношение суммы высоколиквидных активов банка к обязательствам по счетам до востребования, образно сравним со вспышкой, освещающей ликвидность баланса банка на конкретный момент времени. Она меняется каждый день и каждый час, характеризуя запас ликвидных средств на конкретную дату относительно обязательств, которые могут быть востребованы одномоментно: Банк России установил минимально допустимое значение норматива мгновенной ликвидности в размере 15%.

Показатель текущей ликвидности, рассчитываемый как отношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней, охватывает больший промежуток времени (до 30 дней); он является попыткой оценить ликвидность как поток.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько сбалансированы активы и пассивы банка на ближайший месяц, насколько грамотно была спланирована структура источников и вложений на краткосрочную перспективу, насколько правильно работники банка прогнозируют текущие платежи и поступления, наблюдается ли недоразмещение свободных средств в активы, приносящие доход, или, наоборот, происходит переразмещение их в ущерб ликвидности.

При расчете показателя текущей ликвидности к обязательствам до востребования прибавляются вклады, депозиты и выпущенные банком долговые обязательства со сроками погашения до 30 дней, межбанковские кредиты, полученные на такой же срок, а также взвешенные с учетом риска гарантии и поручительства, выданные банком, срок исполнения по которым выпадает на ближайший месяц. Минимальное значение норматива текущей ликвидности - 50%.

Показатель долгосрочной ликвидности отражает еще одну из сторон деятельности банка с точки зрения соответствия операций по срокам - соотношение вложений банка на длительные сроки (более года) и источников с такими же сроками. При этом к долгосрочным источникам относят обязательства со сроками более года и собственные средства банка. В периоды высокой инфляции и финансовой нестабильности этот коэффициент не представляет практического интереса, но при стабилизации экономики, увеличении инвестиций в производство и росте объемов долгосрочного кредитования приобретает больший вес, освещая одну из существенных сторон банковской деятельности.

По российским меркам, к долгосрочным кредитам и обязательствам относят соответственно активы и пассивы со сроками погашения, превышающими один год. Помимо долгосрочных кредитов и размещенных депозитов в расчете норматива участвуют требования и обязательства со сроками исполнения свыше года в драгметаллах, по продаже финансовых активов с отсрочкой платежа и по обратной части сделок по продаже финансовых активов с обязательством их выкупа.

Максимум, установленный Центральным банком РФ по нормативу долгосрочной ликвидности, составляет 120%. Обязательный уровень данного норматива позволяет часть краткосрочных ресурсов трансформировать в долгосрочные ссуды.

Показатель ликвидности по операциям с драгоценными металлами рассчитывается как соотношение драгоценных металлов в физической форме к обязательствам по драгоценным металлам со сроками исполнения в течение ближайших 30 дней. Этот показатель соотносит активные и пассивные операции банка с одним содержанием - операции с драгоценными металлами. Начиная с 2004 года нормативное значение по показателю ликвидности операций с драгоценными металлами не установлено.
 
Читайте также:

  • Качество активов банка
  • Показатели качества активов и уровня рискованности отдельных активных опера ...
  • Группировка банковских активов по ликвидности
  • Показатели ликвидности банка, рассчитываемые на базе публикуемой отчетности
  • Группировка банковских активов по срокам размещения


  • Финансовая грамотность
    Крупнейшие банки мира по активам 2017

    1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – 3,473
    2. China Construction Bank Corporation – 3,016
    3. Agricultural Bank of China – 2,816
    4. Bank of China ltd – 2,604
    5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 2,589
    Крупнейшие банки мира по рыночной капитализации 2017

    1. ICBC – 281.2
    2. China Construction Bank Corporation – 225.8
    3. JP Morgan Chase – 208.1
    4. Bank of China – 199.1
    5. Bank of America – 190.3

    МВФ

    МБРР

    Базельский комитет по банковскому надзору

    Европейский центральный банк
    Новые статьи
    Обмен биткоина на рубли. Как получить реальные деньги
    Stickeroid привлечет $11 млн инвестиций
    Правила успешного трейдинга
    Возможности и вывод Perfect Money
    Поиск работы через интернет: что нужно знать
    История Банка Англии

    Главная   Банки России    Банки мира    Банковское дело    Инвестиции    Фондовый рынок    Новости    Контакты




    Банки, банковское дело, банки мира
       Copyright 2015 © bankiglobal.ru