Сайт о банках: банки России, банки мира, банковское дело, инвестиции, фондовый рынок, новости
     Федеральная резервная система – негосударственная организация, выполняющая роль центробанка США (эмиссия доллара)
Разделы
  Календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Центробанк провел стресс-тестирование российского финансового рынка
Результаты комплексного двухдневного стресс-тестирования рыночного риска свидетельствуют достаточную устойчивость российского рынка (биржевой и внебиржевой сегменты) к потенциальным ценовым шокам. Об этом сообщается в декабрьском "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.
 
Центробанк провел стресс-тестирование российского финансового рынка
 
Банк России 3 декабря 2018 года провел комплексное стресс-тестирование воздействия потенциальных рисков двухдневного шока на участников рынков. Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 года. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.

В рамках комплексного стресс-теста оценивалась устойчивость центрального контрагента (ЦК) и воздействие риска ликвидности на участников финансовых рынков при реализации двухдневного шока.

При этом Банк России смоделировал реализацию такого шока по двум стрессовым сценариям ослабления курса рубля и снижения стоимости ценных бумаг: 1) на основе двухдневного показателя CVaR (Conditional Value at Risk) за 10 лет, 2) на основе двухдневного кризисного показателя CVaR (максимальный шок по каждому инструменту 2008–2009 и 2014 гг.) для уровня доверительной вероятности 99%.

В периметр стресс-тестирования вошли сегменты рынка, изменение конъюнктуры на которых может вызвать неотложную потребность в дополнительной ликвидности не только у кредитных организаций:
  • биржевой рынок (фондовая, валютная и срочная секции Московской биржи);
  • внебиржевой рынок (сегменты: междилерское РЕПО, РЕПО с Банком России, межбанковское кредитование (МБК), валютный своп).
Проведенное стресс-тестирование в целом свидетельствует о достаточной устойчивости участников финансовых рынков к рыночному риску в случае реализации обоих рассмотренных сценариев.

С учетом имеющегося у участников рынка индивидуального клирингового обеспечения отрицательная переоценка позиций на биржевом рынке не формирует существенной дополнительной потребности в ликвидности.

Наибольшая потребность в ликвидности отмечена после падения стоимости ценных бумаг, являющихся предметами сделок на внебиржевом рынке РЕПО.

Общая потребность в ликвидности участников рынка при реализации первого сценария составила 109,7 млрд руб., что меньше уровня прошлого года (135,8 млрд руб.). Из них на позиции на биржевом рынке приходится 80,3 млрд руб., на внебиржевом – 29,4 млрд руб.

После привлечения дополнительной ликвидности с использованием необремененного обеспечения и сокращения открытых длинных позиций на сегменте МБК общая потребность в дополнительной ликвидности снизилась до 2,9 млрд руб. (результат сопоставим с прошлогодним – 1,9 млрд руб. на 18 декабря 2017 г.).

При реализации более жесткого кризисного сценария (CVaR 2008–2009 и 2014 гг.) после привлечения дополнительной ликвидности с использованием необремененного обеспечения и сокращения открытых длинных позиций в сегменте МБК потребность в ликвидности составила 21,2 млрд руб. для кредитных организаций.

Потенциальные потери при реализации обоих стрессовых сценариев на рынке с участием ЦК полностью покрываются индивидуальным и коллективным клиринговым обеспечением участников (выделенный капитал ЦК не был бы задействован в случае реализации рассматриваемых шоков). Таким образом, комплексное стресс-тестирование на 3 декабря 2018 г. показало устойчивость российского финансового рынка к реализации рыночного риска (оценка CVaR).

Участники рынка располагают достаточным объемом активов для покрытия потенциальных рисков в случае реализации обоих стрессовых сценариев, заявили в Банке России.
 
Читайте также:

  • Рынок ожидает повышения ключевой ставки до 8-8,25%
  • Банки США выплатили крупные суммы акционерам
  • Московская биржа запускает поддержку рынка еврооблигаций
  • Центробанк изменил способ предоставления срочной ликвидности
  • ФРС начнет сокращать баланс активов в 2017 году


  • Финансовая грамотность
    Крупнейшие банки мира по активам 2017

    1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – 3,473
    2. China Construction Bank Corporation – 3,016
    3. Agricultural Bank of China – 2,816
    4. Bank of China ltd – 2,604
    5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 2,589
    Крупнейшие банки мира по рыночной капитализации 2017

    1. ICBC – 281.2
    2. China Construction Bank Corporation – 225.8
    3. JP Morgan Chase – 208.1
    4. Bank of China – 199.1
    5. Bank of America – 190.3

    МВФ

    МБРР

    Базельский комитет по банковскому надзору

    Европейский центральный банк
    Новые статьи
    Возможности и вывод Perfect Money
    Поиск работы через интернет: что нужно знать
    История Банка Англии
    10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
    ФРС повысила ставки до 2,25-2,5%
    Покупка квартиры в Праге - выгодное вложение
    Как открыть бизнес в Италии
    Базовую лицензию получили 89 банков, еще 53 банка намерены получить такую лицензию
    Деловой климат в Великобритании меняется накануне Brexit
    Инвестиции в готовый бизнес Чехии

    Главная   Банки России    Банки мира    Банковское дело    Инвестиции    Фондовый рынок    Новости    Контакты




    Банки, банковское дело, банки мира
       Copyright 2015 © bankiglobal.ru