С нового года Банк России вводит дополнительные меры надзора за деятельностью банков в рамках присоединения к международным правилам банковского регулирования и международных расчетов. Некоторые кредитные организации все еще морально не готовы.

Пункт первый в стандартах "Базеля-3" – это уточненные подходы к расчету достаточности капитала.

Достаточность капитала – это один из центральных, один из главных показателей деятельности банка, любого и в любой стране мира.

"Речь идет об уточнении подходов как оценки самого капитала, то есть увеличении капитала, так и оценки рисков, с которыми сравнивается капитал", - заявил Симановский.

В величине капитала вводится уточнение учета в составе капитала субординированных кредитов в займах. Более высокие требования предъявляются к субординированным займам. Включается в расчет капитала только бессрочный кредит, депозит субординированный, и соответственно этот субординированный инструмент должен предполагать возможность его списания. "То есть покрытие за счет него убытков или соответственно включение его в состав, ну, фактически акционерного капитала", - отметил первый зампред Центробанка.

Новые базельские стандарты предусматривают возможность установить по наименее рискованным ипотечным кредитам уровень риска 35%, а не 100%.

"На сегодняшний день у нас минимальный – 50%... С точки зрения подхода есть возможность выделить группу, класс наименее рискованных (кредитов), с тем чтобы посмотреть применимость вот этого вот уровня рисков 35%. Удастся – значит, будем применять 35%", - пояснил Симановский.

Кредиты малому и среднему бизнесу по действующим стандартам "Базеля" имеют минимальный уровень риска 100%, а с 1 января получат 75%.

"У нас 100 сейчас. Значит, понятно, что это наименее рискованные тоже кредиты. Постараемся исходя из статистики, объективно совершенно, без какой-то ангажированности посмотреть на ситуацию. Если увидим наименее рискованны кредиты, которые могут претендовать на 75% уровня риска для расчета достаточности капитала, ну, соответственно такое решение примем и такие возможности заложены в тех нормативных документах ("Базель-3"), которые должны действовать с 1 января следующего года", - подчеркнул Симановский.

Первый зампред ЦБ отметил, что "регулятор не стимулирует никого". "Задача регулятора – оценить уровень рисков и потребовать соответствующее покрытие этих рисков, потому что для регулятора первая задача – это обеспечить устойчивость и банков, и банковского сектора", - добавил он.

Справка bankiglobal.ru: Стандарт Базель III (принят в декабре 2010 года), нормативы которого планируется ввести с 2013 по 2018 года. Основные изменения Базель III, по сравнению с Базель II, включены в расчет капитала банков, в пруденциальные требования к капиталу, в пруденциальные требования к ликвидности. Базель III также вводит дополнительные буферы капитала: консервационный буфер (резервный запас капитала в размере 2,5% величины риска, который вне периода стресса должен поддерживаться банком) и контрциклический буфер.

Стандарт введен Базельским комитетом по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision) – организация, которая объединяет национальные надзорные учреждения, регулирующие банковскую деятельность. Комитет по вопросам банковского надзора был основан руководителями центральных банков стран-членов Группы G10 в 1974 году при Банке международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), который расположен в городе Базель (Швейцария).

В состав Комитета вошли представители высшего руководства надзорных органов и центральных банков США, Канады, Японии, Соединенного Королевства, Федеративной Республики Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии и Швейцарии. Позже к ним присоединились Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, специальный административный регион – Гонконг, Индия, Индонезия, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Испания, Швеция, Турция. Европейская комиссия принимает участие в работе Базельского комитета на правах наблюдателя. Обычно заседания Комитета проходят в Банке международных расчетов, в Базеле, где находится постоянный секретариат, 4 раза в год.

В своей деятельности Базельский комитет руководствуется двумя основополагающими принципами:

1) ни одна банковская система не должна оставаться вне банковского надзора;
2) надзор должен быть надежным.